中国外汇市场人民币兑美元(6.2435, -0.0080, -0.13%)周五一改此前疲态收创逾一周新高。交易员指出,中间价再次发挥定海神针的作用,较昨日大涨105个点(bp)至半个月高位,市场心态发生明显变化。但尾市因石油购汇盘涌现,令即期回吐部分涨幅。
他们并指出,人民币重获支撑一方面是因为夜盘的美元指数(94.7100, 1.1700, 1.25%)跌势较猛;另一方面则与周末将公布1月份的进出口数据有关。央行[微博]可能已经获知细节,不排除当月的外贸顺差高出市场预期,从而有意将人民币中间价开高。
路透综合21家机构预测中值结果显示,受外需回暖力度减弱影响,1月出口增速或较上月回落至6.3%;而全球大宗商品价格的下跌,再加上内需的持续低迷料导致当月进口同比下降3.0%;因此贸易顺差或达到489亿美元,接近去年11月544.7亿美元的纪录高点。
“贸易顺差预计比较高。”在上海的一位资深交易员指出,“再加上隔夜欧元反弹后,USD/CNH回落,使中间价有更大的低开空间。而且,低开幅度超出市场预期。”
他指出,从盘面看,银行间市场开盘后低开后小幅走高,价格下跌幅度基本与中间价一致,境内外价格也基本收敛,“贬值压力得到初步缓解。”
离岸人民币资金的紧张局面仍未改善,七天期的回购利率HICNH1WDF飙升至7.8%附近,境内同期限SHICNYSWD回购利率为4.3590%。
交易员指出,造成这一现象的原因是降准后离岸市场上投资者大量做空长端USD/CNH掉期升水,同时买入短端掉期点进行融资。这导致离岸短端美元掉期升水上扬过快,CNH短期同业拆借利率CNHHIBOR=飙升,同时也折射出人民币贬值预期、资金紧张等多重因素。
全球汇市,美元指数周五小幅上涨,投资者等待美国今日稍后将公布的就业和薪资数据,以寻找美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息时间的进一步线索。
以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价,以及离岸市场人民币的主要报价:
在岸市场美元兑人民币今日上日升贬即期成交价格6.2447 6.2521 -0.12%中间价6.1261 6.1366 -0.17%
日内相对于中间价最大波幅 1.94%(上限±2%)日高6.2450 日低6.2370 日内波动幅度(pips)801年期掉期升水1910
离岸人民币市场,北京时间17:41
离岸人民币市场今日上日1年期NDF6.3670/6.3726.3845 CNH即期6.2414/6.24446.2413。